Personale docente

  • FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS, AA 2025 (EPQ3102198)

  • MATHEMATICS FOR ECONOMICS: STATIC AND DYNAMIC PROGRAMMING, AA 2025 (EPQ0091719)

  • RISK AND INSURANCE, AA 2025 (INQ4105963)

  • RISK AND INSURANCE, AA 2025 (SCQ3102322)

  • STAGE, AA 2025 (SCL1000694)

  • FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS, AA 2024 (EPQ3102198)

  • MATHEMATICS FOR ECONOMICS: STATIC AND DYNAMIC PROGRAMMING, AA 2024 (EPQ0091719)

  • RISK AND INSURANCE, AA 2024 (SCQ3102322)

**** CV BREVE ****Il profilo completo è disponibile alla pagina web: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/HomeGiorgia CallegaroLuogo e data di nascita: 19 maggio 1981, Padova, Italia.Indirizzo (lavoro): Dipartimento di MatematicaVia Trieste, 63 - 35121 Padova, ItaliaPhone: +39 049 827 1481E-mail: gcallega@math.unipd.itEducazioneOttobre 2010: PhD in Matematica applicata alla Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa e Université d'Evry Val d'Essonne. Tesi dal titolo “Credit risk models under partial information”.Settembre 2007: Master 2 “Probabilités & Applications, thématique Probabilités et Finance”, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).Marzo 2005: laurea (110 e lode) in Matematica, Università di Padova.PosizioniDa Novembre 2012: "Ricercatore" (confermata) di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Matematica, Università di Padova.Novembre 2010-Ottobre 2012: analista quantitativo, “Market Risk Methodologies”, UniCredit S.p.A., Milan (Italia).Principali interessi di ricerca:Calcolo stocastico applicato alla Finanza. Pubblicazioni:per favore si faccia riferimento alla lista completa presente alla pagina web personale: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications

Per favore, fate riferimento alla lista completa presente alla mia pagina web:

https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications

Saranno proposte tesi inerenti l'ambito di ricerca del docente, ovvero probabilità e processi stocastici applicati ai mercati energetici e finanziari. Si prega di contattare il docente per maggiori informazioni.