Personale docente

Insegnamenti
FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS, AA 2025 (EPQ3102198)
MATHEMATICS FOR ECONOMICS: STATIC AND DYNAMIC PROGRAMMING, AA 2025 (EPQ0091719)
RISK AND INSURANCE, AA 2025 (INQ4105963)
RISK AND INSURANCE, AA 2025 (SCQ3102322)
STAGE, AA 2025 (SCL1000694)
FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS, AA 2024 (EPQ3102198)
MATHEMATICS FOR ECONOMICS: STATIC AND DYNAMIC PROGRAMMING, AA 2024 (EPQ0091719)
RISK AND INSURANCE, AA 2024 (SCQ3102322)
Curriculum
**** CV BREVE ****Il profilo completo è disponibile alla pagina web: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/HomeGiorgia CallegaroLuogo e data di nascita: 19 maggio 1981, Padova, Italia.Indirizzo (lavoro): Dipartimento di MatematicaVia Trieste, 63 - 35121 Padova, ItaliaPhone: +39 049 827 1481E-mail: gcallega@math.unipd.itEducazioneOttobre 2010: PhD in Matematica applicata alla Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa e Université d'Evry Val d'Essonne. Tesi dal titolo “Credit risk models under partial information”.Settembre 2007: Master 2 “Probabilités & Applications, thématique Probabilités et Finance”, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).Marzo 2005: laurea (110 e lode) in Matematica, Università di Padova.PosizioniDa Novembre 2012: "Ricercatore" (confermata) di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Matematica, Università di Padova.Novembre 2010-Ottobre 2012: analista quantitativo, “Market Risk Methodologies”, UniCredit S.p.A., Milan (Italia).Principali interessi di ricerca:Calcolo stocastico applicato alla Finanza. Pubblicazioni:per favore si faccia riferimento alla lista completa presente alla pagina web personale: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications
Pubblicazioni
Per favore, fate riferimento alla lista completa presente alla mia pagina web:
https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/publications
Tesi proposte
Saranno proposte tesi inerenti l'ambito di ricerca del docente, ovvero probabilità e processi stocastici applicati ai mercati energetici e finanziari. Si prega di contattare il docente per maggiori informazioni.

